1個回答
金程教育Alfred助教
2018-05-22 09:22
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同學你好，第一題意思是我們?yōu)槭裁从脽o風險利率來給衍生品定價，因為我們認為理論上說投資衍生品只能獲得一個無風險收益。和投資者的風險偏好無關，所以B不對
第二題是遠期合約的定價，就比如我們舉的買水的例子里三個月后以3.5元買水中，這3.5元是怎么定出來的。在整個合約期間，約定的這個3.5的價格是不會變的。
第三題就是考我們遠期的定價公式，F(xiàn)P=So*(1+rf)T 就是spot price的future value
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