讓同學(xué)
2021-10-01 18:28這里的stated maximum level of volatility指的是單獨(dú)這部分投資的volatility嗎？而不是overall portfolio的volatility？也就是單獨(dú)對(duì)投資中的一部分資金做MVO。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-03 16:35
該回答已被題主采納
同學(xué)，國慶快樂！
這個(gè)題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動(dòng)率，或者特定的成功概率。
即在單個(gè)的目標(biāo)下，客戶可接受的最大風(fēng)險(xiǎn)承受能力或特定的成功概率。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
也就是說對(duì)每個(gè)目標(biāo)分別做optimization（MVO），每個(gè)目標(biāo)都會(huì)設(shè)置自己的maximized volatility和expected return，或者說每個(gè)目標(biāo)都有自己的小IPS。把單獨(dú)的一個(gè)個(gè)目標(biāo)當(dāng)作MvO里的組合來看、來管理。
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追答
同學(xué)，下午好。
可以這么理解，加油~
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