加同學(xué)
2021-10-01 22:11老師您好,這道題A怎么理解好呢?謝謝!
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1個(gè)回答
開開助教
2021-10-03 13:07
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同學(xué)你好,APT模型假設(shè)資產(chǎn)的收益率可以用一系列factor return來完全解釋。因此A是對的,APT是一種用來描述資產(chǎn)收益的因子模型。你看APT左邊Ri 就是第i個(gè)資產(chǎn)的收益率,然后用等式右邊的因子來解釋。
