代同學(xué)
2021-10-01 22:50為什么N(d2)表示行權(quán)概率，能用數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)一下嗎，記憶模糊了
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-03 22:43
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同學(xué)你好，這是從推導(dǎo)BSM公式的過程中中看出來的。建議直接記住就可以了
如果你數(shù)學(xué)基礎(chǔ)好的話，看劃線的那一行。
這就是：N（d2）就是風(fēng)險(xiǎn)中性世界中W大于（lnX-m）/s的概率，也就是風(fēng)險(xiǎn)中性世界中ST大于X(也就是執(zhí)行價(jià)格K)的概率，也就是看漲期權(quán)行權(quán)概率
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