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2021-10-02 11:46這題的β為什么直接用correlation的值
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-04 10:56
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同學(xué)你好,這里β并沒(méi)有直接用correlation,而是根據(jù)β與ρ之間的關(guān)系計(jì)算TR,已知SR=[E(Rp)-Rf]/σp,TR=[E(Rp)-Rf]/β=SR*σp/β,β=ρ*σp/σm,TR=SR*σp/(ρ*σp/σm)=SR*σm/ρ。
