Silvia
2021-10-02 14:57老師,信用百題第6和7題,同樣是組合資產(chǎn)相關(guān)性為0,為什么6題的EL就可以直接用PD*EA*LR,而7題的EL不可以用1個(gè)月的PD直接乘以3million再乘以LR的方式?為什么這里EL也要建損失分布?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-04 17:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,國(guó)慶期間暫時(shí)手上沒(méi)有百題,麻煩請(qǐng)附上對(duì)應(yīng)的題干。
-
追問(wèn)
如圖
-
追答
Q7可以用EL*PD*LR呀,1m*0.3396%*100%*3就是10188. 這里建模違約損失分布主要是為了查找99%的WCL。
-
追問(wèn)
您看答案里EL就不是直接這樣求出
-
追答
解析里是另外一種,但不代表前面說(shuō)的那種就不能用呀。
