Silvia
2021-10-02 14:57老師,信用百題第6和7題,同樣是組合資產(chǎn)相關性為0,為什么6題的EL就可以直接用PD*EA*LR,而7題的EL不可以用1個月的PD直接乘以3million再乘以LR的方式?為什么這里EL也要建損失分布?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-04 17:33
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同學你好,國慶期間暫時手上沒有百題,麻煩請附上對應的題干。
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如圖
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Q7可以用EL*PD*LR呀,1m*0.3396%*100%*3就是10188. 這里建模違約損失分布主要是為了查找99%的WCL。
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您看答案里EL就不是直接這樣求出
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解析里是另外一種,但不代表前面說的那種就不能用呀。
