Silvia
2021-10-02 16:04百題第39題，題干給的泊松分布，但是又求指數分布，這種考法常見嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-10-04 17:34
該回答已被題主采納
同學你好，國慶期間暫時手上沒有百題，麻煩請附上對應的題干。不過一般來說，泊松分布是針對違約頻率建模，指數分布是針對違約時間點，所以通常根據最后題干是可以判斷出到底用哪個分布。
-
追問
這個題干給的泊松，但最后又用的指數，感覺這么出題會混淆
-
追答
這里就是我前面提到的，題干的意思只是違約頻數是服從泊松分布，但最后題干實際問的是在一個月內發(fā)生的違約的概率是多少，那么這里就不再是強調違約頻數（即發(fā)生幾次違約），而是強調違約發(fā)生的時間點（一個月內），對于違約時間點建模的話，就要用指數分布。
-
追問
如果這個題考泊松分布，會怎么問？感覺和題目問題沒啥差別。。也是問一個月內發(fā)生1次違約的概率是多少？
-
追答
那它強調的就是頻數了，比如在接下來一個月剛好發(fā)生一次或者兩次違約的概率是多少。而且泊松分布的計算是一級的考點了，二級基本上是不會考察計算的呀。
0
0
0
0
