陳同學(xué)
2021-10-02 17:28第四個(gè)怎么錯(cuò)了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-03 23:18
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同學(xué)你好,rwr除了要求風(fēng)險(xiǎn)敞口和違約概率反向變動(dòng)之外,還要求cva整體下降。否則一增一減有可能最終cva是增大的(增大的影響大于減小的影響),那么就不是rwr了。
