我同學(xué)
2021-10-02 19:19請(qǐng)問這是哪里的知識(shí)點(diǎn)，求的是什么，如果相關(guān)呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-04 13:52
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同學(xué)你好，這里是CAPM那一章的知識(shí)點(diǎn)，運(yùn)用的就是下圖投資組合方差的計(jì)算公式。當(dāng)存在相關(guān)系數(shù)的時(shí)候，下圖公式中的ρ就不等于0。本題要求的就是當(dāng)權(quán)重等于多少時(shí)可以讓投資組合的方差最小，其實(shí)就是簡單的一元二次方程。
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