我同學(xué)
2021-10-02 19:46請(qǐng)問C怎么錯(cuò)了
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-04 13:30
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)的意思是兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)組合假設(shè)不存在賣空，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)不可能比其中風(fēng)險(xiǎn)最低的還小。考慮極端情況，當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于-1，那么這個(gè)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是下圖所示，理論上甚至可以等于0。
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