Ladybing
2021-10-02 20:59long call，long put，short call，short put這四種的正負號到底是怎樣判斷的，老師能否幫忙總結(jié)一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-02 21:57
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同學(xué)你好，
不考慮買賣方向，call的delta是0到1；put的delta是-1到0.
買賣方向會對原有的delta施加影響。
long會施加正的影響，也就是+（原）。
short會施加負的影響，也就是-（原）。
如果原來的是call，long call就是：+原，最后是個正數(shù)；如果是shortcall，就是-原，最后是個負數(shù)。
如果原來的是put，long put就是：+原，正負得負，所以最后就是個負數(shù)。
short put：-原，負負得正，隨意最后就是個正數(shù)。
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