我同學
2021-10-02 22:27請問求貝塔的時候不能用0、4/20%2嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-04 12:59
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同學你好,完整的計算過程如下所示:
SR=[E(Rp)-Rf]/σp,TR=[E(Rp)-Rf]/β=SR*σp/β,β=ρ*σp/σm,TR=SR*σp/(ρ*σp/σm)=SR*σm/ρ。
