Joe
2021-10-03 09:38請問casebook下冊的trading部分2014年的B題目關于相關性的解析提到了“increasing the correlation of fixed income with other asset classes implies a wider corridor width because it makes divergence from tge strategic asset allocation less likely”。為什么是less likely呀？謝謝
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1個回答
開開助教
2021-10-03 12:44
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同學你好，如果資產(chǎn)間相關性上升，則偏離target weight可能性越小，因為，就算一個資產(chǎn)漲或跌，另一個資產(chǎn)的value會同向變動，使得總體的weight不會變太多，因此可以考慮更寬的corridor width。
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