讓同學
2021-10-03 10:00P103 Mini case B 對于第四問，我覺得除了說overall risk【很可能】升高因為信用風險增大，是不是還可以補充一句，如果該投資與組合的其他部分相關性較低，恰好能起到分散作用，那么overall volatility【也有可能】降低。
所屬：CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2021-10-04 23:00
該回答已被題主采納
同學你好
通常來說，保險公司的資產(chǎn)端主要配置在風險可控的資產(chǎn)中，所以保險公司的資產(chǎn)端主要以固定收益為主，因此用投資級債券換一個有汽車貸款的trust，本質(zhì)都是債權(quán)敞口，因此分散化效果通常和原來差不多的。
0
0
1
1
