幸同學(xué)
2021-10-03 22:46還是無法理解threshold和敞口還有cva之間的邏輯關(guān)系
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-04 17:36
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同學(xué)你好,threshold表示閾值,只有敞口在超過閾值的時候,那么才會遞交抵押品。也就是如果閾值越高,那么敞口就越難超過閾值,那么未受抵押品保護(hù)的敞口也就是越大的,cva也就越大,所以跟保證金減少風(fēng)險敞口的作用是相反的。
