子同學
2021-10-03 22:49老師，這題B和D選項怎么解釋？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-04 14:46
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同學你好，
B說跨周期評級是一種前瞻性方法，并且能將未來的經濟情景考慮進違約估計中。這是正確的。
跨周期評級不會根據(jù)發(fā)行人的質量進行調整。他看的是一種長遠的，所以會緩釋整個經濟周期的波動性。所以沒什么問題。
D說一個穩(wěn)健的內部評級體系，對于中小型公司要使用時點評級，再給大公司評級時使用跨周期評級方法。
這個不是很貼切，對飲銀行來說，對待客戶要一視同仁，要目你就使用時點評級，要么你就使用跨周期評級。這樣你的客戶之間才有可比性。
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