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2021-10-03 23:00老師，ARCH的檢驗過程，本質上是通過檢驗Et-1與Et之間的相關性，來檢驗Et與Xt-1之間的相關性。這與檢驗Et自相關時，對Et與Et-1的相關性進行的檢驗，兩者有什么不同嗎？驗證模型的合理性時，為何檢驗了自相關后還要再次用類似的方法檢驗異方差呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2021-10-04 00:56
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你好，
這兩者不一樣哦，異方差在檢驗殘差的平方是否和自變量有關，自相關是檢驗殘差間相關性是否顯著；
這兩者分別對應的是自回歸模型中三個前提假設中的前兩個：
1.殘差無條件異方差；2.殘差無序列相關；3.協方差平穩(wěn)。
AR模型的條件異方差，是檢驗殘差的平方是否和自變量y(t-1)有關，所以我們繼續(xù)通過ARCH模型中檢驗殘差的平方是否有序列相關，也就是下圖a1是否等于0，如果a1等于0，則證明沒有條件異方差；
而序列自相關是在檢驗殘差之間的相關性是否顯著。
加油
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