釀同學(xué)
2021-10-04 00:18當(dāng)計(jì)算實(shí)際的違約概率時(shí)，求解d2 中的r 為資產(chǎn)收益率； 當(dāng)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率時(shí)，求解d2 中的r 為無風(fēng)險(xiǎn)收益率。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)上課時(shí)候有講過嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-04 10:42
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同學(xué)你好，這個(gè)在講使用merton模型給違約概率建模的時(shí)候應(yīng)該是講過的，如果沒印象也沒關(guān)系，可以直接把結(jié)論記起來。之后在百題，?？嫉葧?huì)遇到對(duì)應(yīng)的題目的，知道那個(gè)用哪個(gè)利率算d2就可以了。
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