姚同學(xué)
2021-10-04 15:29為什么相關(guān)系數(shù)上升的投資策略中還要賣出個股期權(quán)呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-04 18:04
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同學(xué)你好,麻煩貼一下題目的具體來源,謝謝。
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是這個:
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這里實際上是一個套利策略,如果單純的只買一個股票指數(shù)的看漲期權(quán)風(fēng)險太大,所以同時賣出一個個股的看漲期權(quán),因為相關(guān)指數(shù)上漲的時候,指數(shù)的相關(guān)系數(shù)上漲幅度是超過個股的上漲幅度的,因此當(dāng)相關(guān)系數(shù)上漲的時候這個策略可以獲得收益。
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好的,謝謝!
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不客氣~
