Ashu
2021-10-04 18:20題中說的均值為零指的是分布的,教材上的Si是指的spread的均值是嗎?這種題如果bid≠ask就不會存在μ等于0對嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-08 11:48
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同學(xué)你好,教材中的si是spread除以mid-market price,如果bid price不等于offer price,si就不等于0。本題直接給出了bid-offer spread,也就是μ,后面給出了σ,實際上是計算壓力情況下的cost of liquidation。
