湯同學(xué)
2021-10-04 20:03想問一下sortino ratio，jesen alpha，tracking error，information rate之間有什么關(guān)系，為什么這里是為下半方差
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-08 10:09
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同學(xué)你好，information ratio的分母是tracking error volatility，除此之外它們之間并沒有什么關(guān)系。它們是不同的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)。這題的tracking error volatility數(shù)值上恰好等于下半方差，也就是sortino ratio的分母。因?yàn)楸绢}中的投資組合收益率恰好都小于benchmark收益率，所以在數(shù)值上它們相等。
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