1個回答
Jessica助教
2021-10-08 11:41
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同學你好，
年化，一般指的是利率，收益率，沒有對匯率做年化的這個說法。因此，要區(qū)分一下幾個概念：
A three-month forward exchange rate，指的是3個月后的遠期匯率，即 F
forward points，指的是 F-S
forward points as a percentage，指的是 （F-S）/S *100%
題目中的 quotes 3-month，指的是這個F，是3個月后的遠期匯率，而不是 forward points as a percentage。
在計算F時，要對年化的利率進行去年化（比如，在這個題目中，3個月的遠期，使用利率平價公式時，帶入的利率為 3/12*年化的利率值），使用對匯率期間相一致的期間利率即可，計算出的結(jié)果就是這段時間內(nèi)的遠期匯率值~
為努力學習的自己【點贊】，祝同學順利通過考試~金榜題名哦~
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