我同學(xué)
2021-10-04 21:33尖峰肥尾比較的時(shí)候是方差一致還是與正態(tài)分布一致呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-08 10:01
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同學(xué)你好，一般來(lái)說(shuō)，假設(shè)方差一致就可以了。假設(shè)兩個(gè)分布方差是一樣的，那么如果其中一個(gè)分布是肥尾，說(shuō)明尾部極端值較多，這部分的方差貢獻(xiàn)就相對(duì)較大，那么為了使得方差一致，中間部分的數(shù)據(jù)就要更加靠近均值，使得方差較低一點(diǎn)，更集中在均值，就說(shuō)明是尖峰了。
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