李同學(xué)
2018-05-22 14:54這個U的公式是不是就是有效前沿構(gòu)造那段曲線的方程式?無論是在MVO里還是在surplus optimization中?
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1個回答
Irene助教
2018-05-22 16:28
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同學(xué)你好。
不是的有效前沿是模擬出來的,不一定有方程。
這是效用函數(shù)的方程。表示的是投資者投資產(chǎn)品,獲得的滿足感,隨著收益的上升而上升,風(fēng)險的上升而下降。lemda,可以看成投資者的一個風(fēng)險厭惡系數(shù)。這個方程的圖像是無差異曲線(indifference curve)
