liyujungenius
2021-10-04 22:38老師,這里wcl為什么是wcdr減pd呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-08 13:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是啊
WCL=wcdr*lgd*ead。
EL=pd*lgd*ead。
WCL-EL=wcdr*lgd*ead-pd*lgd*ead=(wcdr-pd)*lgd*ead
