李同學(xué)
2018-05-22 15:07surplus 方法里涉及的coeffient correlation（見(jiàn)圖）是不是就是那個(gè)（那慕達(dá)）（不會(huì)打字）？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-22 16:26
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同學(xué)你好。
不是的lemda只是一個(gè)方差前面的系數(shù)。這里說(shuō)的是相關(guān)系數(shù)，也就是一級(jí)里面學(xué)的pho=cov/(sigma 1*sigma 2)
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追問(wèn)
可以理解為suplus里藥考慮r和standard deviation之間的cov,而two portolio approach不用考慮這種聯(lián)系？
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追答
同學(xué)你好。
不是r和standard deviation之間的相關(guān)系數(shù)，而是資產(chǎn)和負(fù)債之間的相關(guān)系數(shù)。因?yàn)閟urplus optimization是把資產(chǎn)和負(fù)債看成一個(gè)整體來(lái)求解。但是two-portfolio顧名思義，應(yīng)該是把a(bǔ)sset和liaiblity拆開(kāi)獨(dú)立看，所以不用考慮兩者之間的相關(guān)系數(shù)。
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