趙同學
2021-10-05 06:21不好意思老師我想問一下如果是在normal var的情況下為什么結果會是$399,985,我計算的結果是normal var = -(u - z*sigma)* P= -(0.14 - 0.26*1.645) 1m= 287.7k, 那么LVaR = normal VaR + LC = 287.7k + 50k = 337.7k? 不知道我哪里算錯了
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-08 14:58
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同學你好,這里題目寫了計算的是lognormal VaR,你算的是normal VaR。
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追問
老師你好,我知道題目要求的是lognormal var,但是答案里面和老師的視頻講解說如果是normal var的話結果是399,985,但是我得到的normal var結果是337,我想看一下是不是我的normal var的計算方法出了問題,還是答案說錯了,謝謝
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追答
這題括號里面答案有點問題,括號里的本意是說要用精確的正態(tài)分布的關鍵值計算的結果, 題目中用的是1.65,如果用更精確的應該是乘以1.645,不是說如果用正態(tài)分布來計算的值,后面的399985也是錯的。這里知道就可以了。
