loveshihongyu
2021-10-05 12:49老師您好， 我想問(wèn)一下這道題為什么variance of error 是4.4%呢? 從題中的表格我認(rèn)為ER(U.S. real estate equities)=0.6 E(global equity)＋0.15 E(global bonds)＋4.4%. error 給expected return的貢獻(xiàn)是4.4%， 為什么答案中寫(xiě)的variance of errors is 4.4%呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-08 16:33
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同學(xué)，下午好。
對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，先計(jì)算方差，單個(gè)資產(chǎn)的殘差方差是它本身，因此這里4.4%是殘差的方差；計(jì)算兩個(gè)資產(chǎn)的協(xié)方差的時(shí)候，各自資產(chǎn)的殘差是獨(dú)立的且不相關(guān)，那么也就不會(huì)在計(jì)算協(xié)方差的時(shí)候有殘差的體現(xiàn)。公式如附件
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