loveshihongyu
2021-10-05 13:22老師您好，我想問一下enhanced index 的primary risk factor 必須一模一樣還是可以similar呢？這道題我認為是enhanced index， 因為duration is similar， 但是答案說的是active management因為duration不是一樣的。 我覺得這個跟之后P121的那道題矛盾， 因為P121 的smithers是enhanced index， 雖然duration是一樣的， 但是total spread duration 不是一樣的， 是similar的， 為什么simithers這個可以是enhanced index,而P102這道題不能是enhanced index呢？謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-08 11:00
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同學你好
這可能是由于百題的題目有些是前些年份的問題。
在現在的考綱中，對于enhanced index，我們允許權重有少量偏移（Small deviations from underlying benchmark），而主要的風險敞口是要精確匹配的（Most primary risk factors are closely matched）。
這里按現行考綱的內容來記憶，不過很好，你發(fā)現了這種差異。
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