loveshihongyu
2021-10-05 14:38老師您好,這道題是對比每個sector的contribution to spread duration.我想問一下是每個sector的contribution to spread duration的數(shù)值直接相減呢?還是比例相減(每個sector的contribution to spread duration除以自己的total spread duration, 然后再相減)呢?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-08 14:24
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同學(xué)你好
contribution to spread duration是權(quán)重乘以spread duraton。邏輯上跟KRD是類似的,是相對值,是一個變化比例。當(dāng)某個期限的spread發(fā)生變化時,直接乘以contribution to spread duration就是變化的幅度了。再乘以組合的金額才是具體的變化金額數(shù)。
