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2021-10-05 14:38老師。semi standard deviation是什么
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-08 14:10
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同學(xué)你好,這個(gè)是在所提諾比率中出現(xiàn)的。
索提諾比率的分母表達(dá)式比較復(fù)雜,叫做下半標(biāo)準(zhǔn)差,它的研究對(duì)象是所有的市場(chǎng)回報(bào)率小于MAR的部分。
在計(jì)算方差的時(shí)候,只考慮那些小于MAR的部分,大于MAR的部分則不考慮。下標(biāo)準(zhǔn)差刻畫的是低于MAR的投資收益率與MAR的距離,
