陳同學(xué)
2021-10-05 15:372016 Q2 為什么利率下降（parallel downward shift), 就要增加duration呢？這一點(diǎn)老師能解釋一下嗎？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-08 10:13
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同學(xué)，早上好。
利率下降導(dǎo)致債券價(jià)格上升，修正久期解釋利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)的敏感程度，那么修正久期更大，則利率下降一單位導(dǎo)致的債券價(jià)格升高更多。
因此在收益率曲線向下平移的預(yù)測(cè)下，應(yīng)該增加久期，使得利率改變導(dǎo)致的債券價(jià)格升值更大。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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