徐同學(xué)
2021-10-05 16:37457題的杠桿應(yīng)該如何求,這三筆交易和最后的初始保證金50,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表各有什么影響?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-08 16:14
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同學(xué)你好,leverage=asset/equity,已知equity為100,總資產(chǎn)包括150 currency forward,50 long option,200 short CDS,50 cash,50 margin,所以總的資產(chǎn)等于500。三筆交易對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響如下圖所示。50margin是從100cash里面拿出來的,所以并不影響資產(chǎn)負(fù)債表的asset。
