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2021-10-05 17:29老師,a基金之所以是被動投資基金,因為他的ir最小,主動管理的收益低,所以是被動投資。b不對是因為他的ir不是最大的,應(yīng)該選擇主動管理能力強(qiáng)的基金。
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1個回答
Adam助教
2021-10-08 14:18
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同學(xué)你好,
你從IR的角度進(jìn)行分析,是有一定的合理性的。
但這很顯然不是出題人的意思,A要從R方的角度去理解,羅素1000解釋了收益的99%,說明主要是投羅素1000,說明被動投資。
B選項,Borealis確實是夏普比率最大的沒錯,但是另外兩個夏普比率達(dá)到0.47的基金,和Borealis也沒有差多少呀,而且,如果參考其他的指標(biāo)的話,比如下面的特雷諾比率,這個基金就不是最好的了,因此這里的B選項是不對的
