張同學
2021-10-05 20:48為什么不能直接S+u呢 要把u變成利率形式
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-08 10:14
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同學你好，
costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually限定了他的計算條件
大豆的連續(xù)復利成本0.45，這個0.45是連續(xù)支付的。（也就是時時刻刻都在支付）
所以要將storage cost做個簡單的調整，調整為百分比的形式，把$轉為%。
費用值轉為費用率0.45/5.05=8.91%.計算出的值相對準確一些。
因為我們利率的復利方式就是：連續(xù)復利。
如果你把儲存成本+在S上，這是把0.45當做一筆發(fā)生在期初的一筆固定金額，與題目要求的有所偏差。
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追問
將0.45用連續(xù)復利的方式折現(xiàn) 再加上不可以嗎
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追答
你這樣做是把0.45當做一筆發(fā)生在期末的一筆固定金額。
而題目要求時時刻刻都在發(fā)生。這么做與題目要求的還是有偏差的。
這道題特殊記憶就好了
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