趙同學
2021-10-05 21:17請問一下老師，這道題是不是有問題啊，我看前面人的問題和回答說什么的都有，一會要考慮mean=0一會又不需要考慮，所以我想確認一下這道問題。1.對于這道題來說，同時給了spread和mean，volatility，那么在normal market 的情況下LC就應該等于0.5*spread*P=0.5*0.35/50*50=0.175，如果是stress market的情況下，LC應該等于0.5*P*（u+z*sigma）=0.5*50*(0+2.306*0.002) = 0.1163,無論如何都不應該把兩個不同情況的條件混合在一起吧，那么就引出了第二個問題 2.如果這道題沒有給出mean=0的情況，但是spread是已知的，那么到底是用normal market來計算LC，還是把spread默認為mean和stress market混合在一起，畢竟這兩種結(jié)果差別也太大了。
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-08 17:19
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同學你好，這題稍微有點問題，mean of zero可以看做無用條件，這道題實際上就是要求在壓力情況下的cost of liquidation。
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