郭同學(xué)
2021-10-06 10:27老師，這道題的題干和題目如圖，要求計算的是執(zhí)行落差的百分比。我記得是is/paper return來算么。is我算出來是5570，paper return應(yīng)該是（27.1-26）*10000吧，為啥我算出來沒答案？哪里算錯了
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-10-08 15:55
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同學(xué)你好，算比例的話，是要算這個return的shortfall占paper portfolio value，而不是paper return的比例。paper portfolio value= decision price*total share(一開始想要成交的股數(shù)，而非實(shí)際成交的股數(shù)）。因此這里的分母應(yīng)該是27.1*10000.
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