loveshihongyu
2021-10-06 16:10老師您好,我想問一下這里說沒有monthly return, 是不是就不用算3-yr standard deviation了?但是表中是有之前的每年的composite and benchmark 的年return, 但是文中說沒有monthly return那就沒有吧, 我想問一下如果是2011之后, 他還說沒有month return, 那是不是仍不用算3-yr standard deviation 嗎?謝謝
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1個回答
Vincent助教
2021-10-11 11:35
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你好
2011后,必須展示組合組的三年歷史波動率。
這個波動率的計算是根據月回報,先算出36個月的月波動率,再轉化為年波動率。
所以要計算波動率必須得先有月度的回報率的數字。如果沒有,就違反了GIPS。
