陳同學(xué)
2021-10-06 16:22選項(xiàng)B在說什么？沒看懂
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-08 14:34
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同學(xué)你好，
B選項(xiàng)是說：由于現(xiàn)實(shí)是具有時(shí)變性的，從理論上來看，我們壓根就不可能創(chuàng)造出一個(gè)benchmark，這個(gè)benchmark是低貝塔或低波動(dòng)性的。
因此，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)異常的實(shí)證檢驗(yàn)并不可靠，而且關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)異象的討論仍“主要停留在理論層面”。
不對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)異象不僅僅在理論層面存在，在現(xiàn)實(shí)世界中同樣也是存在的，他是顯著的robust。
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