張同學(xué)
2021-10-06 16:40老師，不是說有異方差不影響b1的計(jì)算嘛，那么這道題是因?yàn)橛袠O端值的出現(xiàn)所以不可以的的嗎，還有LAD是啥呀
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-08 11:40
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同學(xué)你好，不影響b1的計(jì)算，但b1不再是best了，best可以這么理解，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計(jì)量中方差最小的那組系數(shù)估計(jì)量，這組估計(jì)量就符合best的性質(zhì)。但是因?yàn)楫惙讲畹拇嬖?，殘差?xiàng)的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動(dòng)的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計(jì)量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因?yàn)橄禂?shù)的估計(jì)量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴(kuò)大）。所以它影響的不是b1，而是b1的標(biāo)準(zhǔn)誤，從而使得b1不再是best的。
陳述II中，說的是最小一乘法?？梢院?jiǎn)單理解為，實(shí)際數(shù)據(jù)和估計(jì)量的差異的絕對(duì)值的加總；最小二乘法是實(shí)際數(shù)據(jù)和估計(jì)量的差異的平方加總；如果存在很多outliers的話，平方會(huì)加劇它們對(duì)模型回歸的影響，所以最小一乘法比較合適。
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