姚同學(xué)
2021-10-06 17:36為什么債券計算price用的是連續(xù)復(fù)利?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-08 11:46
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同學(xué)你好,merton模型本質(zhì)上是BSM模型的衍生,在推導(dǎo)BSM模型之前要分析股價的隨機(jī)變動過程,其中股票收益服從對數(shù)正態(tài)分布,那么對應(yīng)的就是連續(xù)復(fù)利。
