讓同學(xué)
2021-10-06 19:12百題 Fixed income第一個(gè)case Q3，想問(wèn)下不正確的那兩個(gè)選項(xiàng)是不是可以修正如圖：第一個(gè)是guaranteed return不論什么情況都會(huì)被achieved。第二個(gè)只有一次性的parallel才可被immunization，另外client2還有一個(gè)錯(cuò)誤是asset payment應(yīng)該要比liability更dispersed。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-10-08 10:38
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同學(xué)你好
第一個(gè)是銀行賣出一個(gè)保證5%的產(chǎn)品，這對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是外負(fù)債，因此銀行要找一個(gè)資產(chǎn)來(lái)匹配這個(gè)負(fù)債，銀行如果能找一個(gè)產(chǎn)生5%的資產(chǎn)確實(shí)是覆蓋這個(gè)負(fù)債，但是前提是這個(gè)資產(chǎn)不能違約。
第2個(gè)你說(shuō)的是對(duì)的。
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