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2021-10-06 19:48請(qǐng)問(wèn)future contract size和future price有什么關(guān)聯(lián)。視頻中老師說(shuō)兩者相乘是一份期貨的價(jià)格,可表格里寫(xiě)了future price是130.32,為什么還要乘以100000?這兩者該如何理解。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-10-07 16:07
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同學(xué)你好
這里的價(jià)格139.56是指每100塊錢(qián)本金的情況下CTD價(jià)格是這個(gè)金額。而期貨是標(biāo)準(zhǔn)化合約,一份合約的名義本金是10,000這么多。
如果要算期貨對(duì)沖的CTD債券的BPV那就需要用139.56/100,這樣得出每一塊錢(qián)本金對(duì)應(yīng)的CTD債券的金額是多少,再乘以合約的合約的名義本金10,000就得出了期貨合約對(duì)應(yīng)的CTD債券的價(jià)格是多少金額。
