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2021-10-06 20:17這個例子舉的是純浮動債券吧
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-07 16:21
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同學(xué)你好
對于利率互換的浮動端和浮動利差債券是一樣的。
比如說在互換合約中,我是收浮動,這就相當(dāng)于我投資了一個浮動利率債券會收到浮動利息是一回事情。
這就是為什么我們一級講的可以通過買賣債券來復(fù)制出一個利率互換。
比如說我發(fā)行固定利率債券,這樣我要支固定利息,用發(fā)行債券融資的錢去投資一個浮動利率債券,這樣我會收到浮動利息。因此就相當(dāng)于進(jìn)入一個支固定,收浮動的利率互換。
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追問
我的意思CR=LIBOR 是純浮動利率債券吧?
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追答
同學(xué)你好
不好意思,我之前沒理解你的意思。
是純浮動利率債券。
