青同學(xué)
2021-10-06 20:51為什么不需要risk adjustedadjusted呀
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-08 15:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
你說的是：adjusted R^2嗎？
對(duì)于線性回歸模型來說，自變量X的變化對(duì)因變量Y的變化的解釋力度是判斷模型優(yōu)劣標(biāo)準(zhǔn)之一。R^2代表了回歸方程的解釋力度。是用來判斷線性回歸模型的好壞的。
在多元線性回歸中，為了解決過多解釋變量會(huì)造成R^2偏高這一問題，我們引入了修正決定系數(shù)（adjusted R^2）。adjusted R^2對(duì)R^2進(jìn)行了自由度的調(diào)整，旨在解決解釋力度虛高的現(xiàn)象。
A選項(xiàng)，比較高的R2說明基金相對(duì)于benchmark而言，產(chǎn)生了價(jià)值。是否有超額收益，看的不是R2，而是alpha，所以A不對(duì)
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追問
講義31頁，調(diào)整alpha的時(shí)候說要adjusted for risk
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追答
沒錯(cuò)呀，你個(gè)說的是對(duì)benchmark的alpha進(jìn)行調(diào)整?！就顿Y組合構(gòu)建中對(duì)于超額收益率要進(jìn)行修正，目的是要有“可比性”】。
這和這套題其實(shí)沒什么關(guān)系。
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