馬同學(xué)
2021-10-06 20:58不懂這個平方根法則的年化
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-08 13:21
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同學(xué)你好,
平方根法則主要適用的是波動率。
如下圖。
n天的波動率=1天的波動率*根號n。
如果一年是252個交易日,年化波動率是2%,
則:252天的波動率【年化波動率2%】=1天的波動率*根號252。
所以1天的波動率=2%/根號252。
10天的波動率=1天的波動率*根號10=(2%/根號252)*根號10。
