雷同學(xué)
2021-10-06 21:18該題是計(jì)算壓力情況下的LVaR還是非壓力情況下的LVaR?c=95%能表明是壓力情景下嗎?不行的話c=99%呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-08 16:34
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同學(xué)你好,這里計(jì)算的正常市場(chǎng)環(huán)境下的LVaR。正常環(huán)境和壓力環(huán)境下的LVaR值如下圖所示。
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追問(wèn)
老師,題目中假設(shè)幾何收益率服從正態(tài)分布對(duì)本題有何作用呢
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追答
參數(shù)法計(jì)算lognormal VaR值。
