陳同學(xué)
2021-10-06 21:54實證結(jié)論說的是correlation和correlation volatility正向相關(guān)吧?和A的說法不一樣吧?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-08 09:02
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同學(xué)你好,A這個說法沒問題,A的意思是在其他條件相同的情況下,當(dāng)波動率下降的時候,相關(guān)系數(shù)也下降。
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A里面的相關(guān)系數(shù)指誰和誰的相關(guān)系數(shù)?
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同學(xué)你好,這里的波動率是指單個股票的波動率,相關(guān)系數(shù)是單個股票之間的相關(guān)系數(shù)。
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追問
這里的波動率是指單個股票的波動率,相關(guān)系數(shù)是單個股票之間的相關(guān)系數(shù)。這個知識點在哪里有講到過?
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追答
這里就是correlation modeling那一章的實證結(jié)論。
