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2021-10-06 22:00這個(gè)地方?jīng)]有聽懂后面兩點(diǎn) 說白了老師也只是念了個(gè)PPT 能不能具體解釋一下 為什么 across asset的 illiqudity ??？within的反而大？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-08 17:49
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同學(xué)你好，第一點(diǎn)，在資產(chǎn)大類之間，流動性溢價(jià)等于R(illiquid)-R(liquid),因?yàn)橥顿Y者都買入了流動性差的資產(chǎn)，因此R(illiquid)下降，所以R(illiquid)-R(liquid)變小。
第二點(diǎn)，在資產(chǎn)內(nèi)部之間，流動性溢價(jià)等于R(illiquid)-R(liquid),因?yàn)橥顿Y者不愿意承擔(dān)流動性風(fēng)險(xiǎn)，所以過度買入了流動性好的資產(chǎn)，因此R(liquid)下降，所以R(illiquid)-R(liquid)變大。
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