珊同學
2021-10-07 11:07金程百題 AA 第79頁 case 3 第3題 圖表里的數(shù)字似乎沒有作用。如果不給數(shù)字,我會直接選 REITs,但是給了數(shù)字,REITs的correlation也很高,而且sharpe ratio還不是最高的。
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1個回答
Johnny助教
2021-10-07 16:32
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同學你好,通常資產大類間的相關系數(shù)超過0.95就不具備分散化能力了,這里表格中給的相關系數(shù)都是<0.95,因此都是可以做到分散化,因此就要從互斥性的角度來看。新興市場的股票是包含在全球股票之中,如果把它納入的話就會違反互斥性,那么就只能選REITs
